売買ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの出力ﾌｫｰﾏｯﾄを１行単位で

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t_sugaです。

売買ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの出力ﾌｫｰﾏｯﾄを
１トレード単位で御願い出来ませんか？
ロングの場合で具体的に説明しますと、
下記の順番で１トレード１行の単位で出力した方が
成功したトレード、失敗したトーレードの
解析がし易くなると思います。

コード
銘柄名
エントリした日付
購入価格
ポジション
返済した日付
売却価格
パフォーマンス
結果の○×表示

Ticket History (3/6 Histories)

2007-03-31 22:15 Updated by: panacoran

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user_id=6886

私はテキストボックスへの出力は、システムの挙動を追うために
売買単位のほうが良いと考えています。しかし、履歴の表示はト
レード単位であるべきだと、PtSimを初めて使ったころから思って
います。でも今のPtSimでは、「トレード」は成績の計算中にだけ
存在する概念なのです。これを改めるとすると結構大変です。

2007-04-02 11:21 Updated by: None

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t_sugaです。

私では、システムを弄れるだけの
スキルを持ち合わせていないので
気長に待ちます。

2007-04-03 09:35 Updated by: None

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t_sugaです。
下記のような単純なアイデアで出来そうでしょうか？
解析とかの別の窓を作成するとかで。

履歴検索のListViewの内容は、コピー出来そうなので
優先順位をコード、日付の順でソーティングしたリストを
入力データとして別処理と考えてみてはどうでしょう。
銘柄単位で見た場合、偶数回の売買があればトレードは
完了しているし、奇数回であれば最後の日付のものが
トレードが進行中です。

話は、違いますが、
トレンドラインの件は、アルゴリズムが閃きました。
線形回帰トレンドと乖離を組み合わせて出来そうです。

2007-04-03 20:31 Updated by: panacoran

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user_id=6886

複数回の買いを一度の売りで手仕舞うこともありますよ。検索し
た期間の最初の売りは、それ以前の買いの手仕舞いと空売りの両
方の可能性があります。

何年も前から、この問題についてはつらつらと考えているので、
実は何をどうすべきかは大体見えてるんです。実行する時間とや
る気の両方がなかなかそろわないだけでして。

2010-04-26 02:46 Updated by: panacoran

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2013-03-05 14:57 Updated by: panacoran

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